میانگین متحرک صاف در مقابل میانگین متحرک ساده

همانطور که می دانیم، میانگین متحرک ساده (SMA) یک شاخص معاملاتی و محاسبه ای است که میانگین حسابی مجموعه معینی از قیمت ها را در تعداد روزهای مشخصی در گذشته می گیرد.

میانگین متحرک هموار چیست؟

میانگین متحرک هموار شده یا SMMA یک میانگین متحرک است که وزنی را به داده‌های قیمت به عنوان میانگین محاسبه می‌کند، با دوره طولانی‌تری سروکار دارد و ترکیبی از میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را نشان می‌دهد.

میانگین متحرک هموار شده به یک دوره ثابت اشاره نمی کند بلکه در عوض تمام داده های موجود از گذشته را جمع آوری و ثبت می کند. برای محاسبه میانگین متحرک امروز، معامله گران باید میانگین متحرک هموار دیروز را از قیمت امروز کم کنند. پس از آن، معامله گران باید نتیجه را به قیمت دیروز اضافه کنند.

میانگین متحرک هموار در مقابل میانگین متحرک ساده

• فرمول های محاسباتی مختلف، زیرا میانگین متحرک ساده با میانگین قیمت در یک دوره مشخص محاسبه می شود. میانگین متحرک هموار شده با تاکید بیشتر بر قیمت‌های اخیر و استرس کمتر بر قیمت‌های گذشته، تاخیر را از بین می‌برد.
• میانگین متحرک صاف شده میانگین تاثیر بیشتری نسبت به میانگین متحرک ساده می دهد.
• یک میانگین متحرک ساده سریعتر از هموارسازی به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می دهد.

ویدیوی میانگین متحرک Smoothed را تماشا کنید:

خواص

این دوره میانگین متحرک را هموار کرد. این مشخصه با تعداد میله های نمودار سروکار دارد. در داده های روزانه، دوره برای روزها خواهد بود، در حالی که برای ماه ها، ماه ها و غیره را نشان می دهد. این برنامه پیش‌فرض 9 را تنظیم می‌کند، اما این دوره برای راحتی کاربر طولانی‌تر می‌شود، که به شما امکان می‌دهد داده‌ها را در دسترس‌تر ببینید و دید کلی از روند قیمت فعلی ایجاد کنید.

این جنبه میانگین متحرک را هموار کرد. با فیلد نماد که در آن سری داده ها محاسبه می شود، سروکار دارد. همانطور که برای جستجوی نماد در نمودار وارد برنامه می شوید، روی "پیش فرض" تنظیم می شود که مشابه نماد "بستن" است.

محاسبه سری میانگین متحرک هموار (SMMA).

ترکیب میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را میانگین متحرک صاف می نامند. مقدار SMMA تقریباً برابر با مقدار EMA است و فقط دوره آن دو برابر EMA است. این تکنیک هموارسازی به تحلیلگران اجازه می دهد تا نوسانات را در یک سری از داده ها کاهش دهند. از آنجایی که این تکنیک ورودی‌های دوره‌های گذشته را می‌گیرد، سناریوی اقتصادی را بهتر از نمودارهای غیر هموار نشان می‌دهد.

برخی از تحلیلگران تمام EMA ، SMA و SMMA را از بین می برند و سپس روند بازار را تجزیه و تحلیل می کنند. این همیشه یک انتخاب شخصی است که چند پارامتر را باید در نظر بگیرید.

فرمول SMMA

فرمول متوسط متحرک صاف نشانگر محاسبه میانگین به شرح زیر است:

smma (i) = (sum (i-1)-smma (i-1) ورودی (i))/n

جایی که دوره اول یک میانگین متحرک ساده است.

فرمول محاسبه SMMA:

smma = (smma# - smma* + close)/n

SMMA# - مبلغ صاف نوار قبلی

SMMA* - میانگین متحرک نوار قبلی نوار قبلی

نزدیک - قیمت بسته شدن فعلی

N - دوره صاف کردن

میانگین حرکت صاف یا فرمول SMMA ، روشی محبوب است که برای محاسبه و تجزیه و تحلیل روند داده های مالی استفاده می شود. این فرمول با استفاده از میانگین وزنی برای تعیین جهت کلی ، تغییرات قیمت را با گذشت زمان در نظر می گیرد.

• برای استفاده از فرمول SMMA ، ابتدا باید داده های تاریخی را در مورد قیمت دارایی خود جمع کنید. شما به طور معمول می توانید این داده ها را در وب سایت های مالی یا گزارش های سهام تاریخی پیدا کنید. پس از نقاط داده خود ، می توانید با استفاده از مراحل زیر ، مقدار SMMA را محاسبه کنید:
• آرایه ای ایجاد کنید که حاوی قیمت های تاریخی و تاریخ های مربوطه آنها باشد. به عنوان مثال ، اگر شما در حال تجزیه و تحلیل قیمت سهام روزانه بیش از یک سال هستید ، آرایه شما ممکن است به این شکل باشد:
• در مرحله بعد ، آرایه دیگری ایجاد کنید که شامل تعداد روزهای معاملاتی در هر محدوده تاریخ در آرایه اصلی شما باشد. مثلا:
• اکنون که دو آرایه خود را ایجاد کرده اید ، می توانید از عملکرد صاف کننده استفاده کنید تا مقدار SMMA نهایی خود را برای هر محدوده تاریخ در مجموعه داده های اصلی خود محاسبه کنید. برای انجام این کار ، از فرمول زیر استفاده خواهید کرد:
• در جایی که SMA نمایانگر "میانگین متحرک ساده" است ، P مقدار SMMA روز قبل برای هر محدوده تاریخ در مجموعه داده های اصلی شما است ، و N تعداد کل روزها در هر محدوده تاریخ (تعداد روزهای معاملاتی بین هر تاریخ) است.
• هنگامی که تمام مقادیر SMMA خود را برای دوره های مختلف در مجموعه داده های اصلی خود محاسبه کردید ، می توانید این مقادیر را در یک نمودار یا نمودار ترسیم کنید تا به تجزیه و تحلیل روند کمک کرده و پیش بینی های مربوط به حرکات قیمت آینده را بر اساس عملکرد گذشته انجام دهید. به طور کلی ، استفاده از فرمول متوسط در حال حرکت صاف می تواند ابزاری قدرتمند برای سرمایه گذاران باشد که به دنبال کسب بینش در مورد روند بازار و تصمیم گیری آگاهانه تر در مورد فعالیت های تجارت و سرمایه گذاری هستند.

میانگین متحرک صاف با میانگین حرکت ساده در چندین جنبه متفاوت است. مهمترین تفاوت به دوره ای که در حین محاسبه میانگین در نظر گرفته می شود ، اشاره دارد. یک مطالعه ساده فقط از جدیدترین داده ها برای تولید میانگین استفاده می کند. به طور همزمان ، یک مطالعه صاف همچنین داده های گذشته از دور را در نظر می گیرد ، می گویند یک ماه یا دو ماه پیش ، که در تعیین میانگین دقیق تر و مرتبط تر نقش دارد. با این وجود ، داده های قدیمی تر و جدید به دلیل ارتباط آنها در تعیین قیمت فعلی ، همان وزن را اختصاص نمی دهند. به عنوان مثال ، داده های قیمت جمع آوری شده یک ماه پیش در محاسبه میانگین متحرک صاف به دلیل تأثیر ناچیز آن بر روند قیمت فعلی ، اهمیت کمتری دارند. با این وجود ، از فرآیند محاسبه حذف نمی شود ، زیرا چشم انداز بلند مدت از روند معاملاتی را تقویت می کند.

مزیت اصلی میانگین متحرک صاف این است که نوسانات کوتاه مدت را از بین می برد و به ما امکان می دهد روند قیمت را بسیار در دسترس تر مشاهده کنیم.

میانگین متحرک صاف به طور گسترده در بازارهای روند استفاده می شود. شما در مورد یک سیگنال خرید جدید هشدار داده می شوید وقتی که این خط میانگین کوتاه مدت را نشان می دهد که از بالای خط عبور می کند که میانگین طولانی مدت است. به طور همزمان ، سیگنال فروش هنگامی اتفاق می افتد که میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت فراتر رود. تکنسین های بازاریابی پیشنهاد می کنند در حین تجارت با دو میانگین متحرک صاف که از همان سیگنال استفاده می کند ، از میانگین های بلند مدت استفاده کنید.

رویکرد دیگر در تجارت این است که بدانید چگونه قیمت فعلی را مدیریت کنید. اگر قیمت فعلی داشته باشید که از خط متوسط صاف عبور می کند ، خریداری می کنید. وقتی قیمت فعلی زیر میانگین متحرک قرار می گیرد ، موقعیت را حذف می کنید. با توجه به یک موقعیت کوتاه ، وقتی هزینه بیش از میانگین متحرک است ، می فروشید. وقتی از بالا بالا می رود ، موقعیت را حذف می کنید.

برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ، باید یاد بگیرید که به سادگی از میانگین های متحرک صاف بگویید. در حالی که میانگین ساده با یک دوره کوتاه مدت کار می کند و فقط داده های جدید را پردازش می کند ، میانگین هموار یک مطالعه طولانی مدت را ترویج می کند و وزن خود را به داده های قدیمی برای دید واضح تر از روند قیمت اختصاص می دهد.

اندازه گیری روند بازار و سرمایه گذاری در سهام مناسب بهترین راه برای کسب درآمد است. هر سرمایه گذار آن را می پذیرد. این حس تجزیه و تحلیل حرکت است که باعث ایجاد تفاوت می شود.

زمانی بود، نه چندان دور، که مردم طبق شهود خود سهام خرید و فروش می کردند. اما در حال حاضر، تحلیل تکنیکال بازار را گرفته است. چندین ابزار داده های تاریخی قیمت سهام را در نظر می گیرند و پیش بینی می کنند. این تحلیل احتمال درستی تصمیم شما را افزایش داده است.

هیچ ابزاری نمی تواند در تحلیل روندها بی نقص باشد زیرا بازار هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی کند. هر لحظه که انسان باید تحقیق کند، تغییراتی در بازار وجود دارد که آن را به یک کار خسته کننده تبدیل می کند. تحلیلگران از پارامترهای زیادی استفاده می کنند که در زیر ذکر شده است:

میانگین های متحرک

این تکنیک تجزیه و تحلیل به دلیل ماهیت همه کاره آن قابل اعتمادترین و به طور گسترده پذیرفته شده است. رایج ترین شکل مورد استفاده تحلیلگران از میانگین متحرک، میانگین متحرک 200 روزه است. در اینجا 200 روز - میانگین متحرک بر روی نمودار قیمت رسم می شود و اینکه آیا قیمت سهام بالاتر از خط میانگین متحرک است یا زیر آن نشان می دهد که سهام باید فروخته یا خریداری شود. برخی از تحلیلگران 50 یا میانگین متحرک ده روزه را نیز در نظر می گیرند.

دو نوع اصلی میانگین متحرک وجود دارد:

میانگین متحرک ساده

این رایج ترین روش برای گرفتن میانگین است. با افزودن قیمت ها و تقسیم آن بر داده های قیمت، از آن خارج می شود.

بیایید مثالی بزنیم -

اگر موارد زیر هفت قیمت سهام 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70 باشد و ما بخواهیم SMA را حذف کنیم، آنگاه خواهد بود.

(10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70) / 7 = 40

بنابراین میانگین متحرک ساده این مجموعه داده 40 است.

این داده ها به دریافت سرنخ در مورد آنچه ممکن است در آینده در بازار بیفتد کمک می کند. ممکن است تکنیکی ساده به نظر برسد، اما همچنان باید با انتقاد کارشناسان روبرو شود. این انتقاد به دلیل "اثر کاهشی" است.

در اینجا اتفاقی که می افتد این است که آخرین قیمت ها تأثیر حداقلی دارند در حالی که از طرف دیگر، قیمت های اولیه گاهی اوقات تأثیر زیادی دارند. شخص باید این را در نظر داشته باشد. میانگین متحرک صاف شده را نیز می توان با دور انداختن داده های قبلی دستکاری کرد. هر تغییر قابل توجهی در میانگین متحرک هموار می‌تواند نشانه‌های اشتباهی را به همراه داشته باشد که می‌تواند برای سرمایه‌گذار ضرر داشته باشد.

همچنین، برخی از داده های قدیمی ممکن است قابل توجه باشند و میانگین متحرک ساده در نظر گرفته نشود.

تحلیلگران میانگین متحرک نمایی را برای از بین بردن این کاستی‌های میانگین متحرک ساده (EMA) ارائه کردند.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

این یک روش میانگین گیری همه کاره است که توسط تحلیلگران استفاده می شود. قیمت های فعلی را در مقایسه با قیمت های گذشته بیشتر ارزیابی می کند. میانگین متحرک نمایی را نسبت به نوسانات اخیر قیمت حساس می کند.

محاسبه EMA همچنین شامل مقادیر قبلی و اخیر EMA است.

فرمول محاسبه EMA است -

ema = ema# + sf*[p - ema#] کجا

EMA# آخرین مقدار EMA قبلی است

P قیمت آن دوره را نشان می دهد.

SF مخفف یک عامل صاف کننده است.

EMA به دلیل محاسبه منحصر به فرد خود ، قیمت های نزدیکتر از SMA را دنبال می کند.

میانگین متحرک صاف در مقابل میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

ارزش EMA مستعد روند بازار است. این می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا اقدامات مربوطه را انجام دهند. برای هر سرمایه گذار که مایل است روند بازار را به سرعت درک کند ، استفاده از EMA بسیار بهتر از یک ارزش SMA خواهد بود. اما یک نقطه ضعف این است که اگر یک واقعه ناگهانی یا غیر طبیعی در بازار وجود داشته باشد ، EMA بسیار حساس و سریع برای شرایط بازار ، سرمایه گذار را برای ترک سهام نشان می دهد و ضرر می کند.

از طرف دیگر ، اگر سرمایه گذار دارای دید طولانی مدت باشد و آماده انتظار و مشاهده بازار باشد ، پس SMA به دلیل صاف بودن بهترین انتخاب خواهد بود. اگر یک روند تنظیم شود ، معمولاً برای مدت طولانی ادامه می یابد. به همین دلیل انتخاب SMA ، در این حالت ، می تواند سودمند باشد ، اما از آنجا که SMA تأخیر قابل توجهی را نشان می دهد ، نقاط ورود خوب را نادیده می گیرد و سرمایه گذار ممکن است فرصت کسب سود را از دست بدهد.

میانگین متحرک صاف به عنوان ترکیبی از SMA و EMA با استفاده از تکنیک هموار سازی به تحلیلگران اجازه می دهد تا نوسانات را در یک سری داده کاهش دهند. به همین دلیل ، میانگین متحرک صاف از SMA کندتر است.

به همین دلیل گفته می شود که الگوهای مختلف معاملاتی به روشهای دیگر تجزیه و تحلیل نیاز دارند. هیچ وقت نمی تواند به تکنیک تحلیلی کسی بپردازد. باید از تکنیک های همزمان برای به دست آوردن چشم انداز گسترده تر استفاده کرد زیرا تجارت در مورد احتمال وجود دارد. به همین دلیل شما حتی نمی توانید مطمئن باشید که ، پس از این تجزیه و تحلیل زیاد ، به آنچه می خواهید خواهید رسید.

تجارت یک بازی شانس و خطرات است. باید روشهایی را که بیشترین آنها را برای آنها مناسب است ، ابداع کرد. آزمایش بدون ترس از چیزی در تجارت سهام بسیار مفید خواهد بود. هرچه بیشتر با ترس تجارت کنید ، نسبت به روند بازار حساس تر خواهید شد. حتی پس از بسیاری از تکنیک های تحلیل ، همیشه باید به احساسات روده خود گوش فرا داد. پس از یک دوره خاص در تجارت ، مردم به طور خودکار نگرش به ریسک کردن و شروع بازی بزرگ را توسعه می دهند ، که به آنها بزرگ می پردازد و هزینه آنها را بزرگ می کند. یک معامله گر می تواند با استفاده از میانگین متحرک هموار ، تصویر بیشتری از این روند بدست آورد.

میانگین متحرک هموار نوعی خط روند است که می تواند به معامله گران کمک کند تا روندهای کوتاه مدت و بلندمدت قیمت یک دارایی را شناسایی کنند. میانگین متحرک هموار شده با گرفتن میانگین قیمت های بسته شدن قبلی و سپس محاسبه میانگین متحرک دوباره در هر دوره بعدی محاسبه می شود. رایج ترین میانگین های متحرک هموار شده 5 روزه، 10 روزه، 20 روزه، 50 روزه و 200 روزه است.

یک معامله گر می تواند از میانگین متحرک هموار استفاده کند تا با جستجوی تغییرات در شیب، تشخیص دهد که یک روند در حال شروع یا پایان است. شیب تند نشان می دهد که یک روند قبلا شروع شده است، در حالی که یک شیب صاف نشان می دهد که یک حرکت کامل شده است.

با این حال، در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک ساده (SMA) یک شاخص محبوب است. با متوسط کردن قیمت های بسته شدن یک دارایی در طول زمان، نوسانات قیمت را هموار می کند. نتیجه نهایی یک خط روند مستقیم است.

هرچه این دوره طولانی تر باشد، خط صاف تر می شود. این بدان معناست که شما باید از خطوط SMA بلندمدت استفاده کنید تا تصویر دقیق‌تری از نوسانات قیمت در طول هفته‌ها یا ماه‌ها ببینید و از خطوط کوتاه‌مدت SMA استفاده کنید تا ببینید امروز یا این هفته چه اتفاقی می‌افتد.

شما می توانید SMA را برای هر بازار یا ابزاری مانند سهام، اوراق قرضه، ارزها و کالاهایی مانند طلا و نفت اعمال کنید و در نمودارهای روزانه و روزانه به خوبی کار می کند.

میانگین متحرک ساده با جمع کردن آخرین n قیمت و تقسیم بر n محاسبه می شود. سپس مقدار به دست آمده در تمام نقاط داده در دوره شما به طور میانگین محاسبه می شود.

می تواند داده های قیمت را صاف کند و شناسایی روندها را آسان تر کند. برای مثال، فرض کنید قیمت سهام را در طول یک سال دنبال می‌کنید، اما هر بار که به صفحه‌گسترده‌تان نگاه می‌کنید، به نظر بسیار «پر سر و صدا» می‌رسد.

ممکن است هنگام نگاه کردن به این نمودار احساس سردرگمی یا سردرگمی کنید – چگونه می توانید متوجه شوید که قیمت ها در حال افزایش یا کاهش هستند؟اینجاست که میانگین‌های متحرک وارد عمل می‌شوند: آنها به هموار کردن این حرکات کمک می‌کنند تا بتوانید خط روند دقیق‌تری را از داده‌های پر سر و صدا خود مشاهده کنید.

میانگین متحرک هموار شده یک میانگین متحرک وزنی است. تاکید بیشتری بر قیمت های اخیر و تمرکز کمتری بر قیمت های گذشته دارد. میانگین متحرک هموار شده با استفاده از دو یا چند مجموعه داده، مانند قیمت بسته شدن و حجم، محاسبه می‌شود.

یک میانگین متحرک ساده را می توان با استفاده از تنها یک مجموعه داده (نزدیک) محاسبه کرد. این امر به این دلیل است که میانگین متحرک ساده از تمام قیمت های بسته شده قبلی برای محاسبه مقدار آن استفاده می کند. از آنجا که شامل تمام قیمت های بسته بندی قبلی است ، به دلیل تأخیر در محاسبه تنها با استفاده از یک مجموعه داده (نزدیک) ، همیشه از حرکت قیمت عقب مانده است.

میانگین های متحرک ساده و یکدست به طور گسترده در تجزیه و تحلیل فنی بازار سهام استفاده می شود.

میانگین حرکت یک روش ساده و ارزشمند برای صاف کردن یا فیلتر کردن تغییرات قیمت است به طوری که می توانید این روند را با وضوح بیشتری مشاهده کنید. میانگین متحرک ساده (SMA) و معادل صاف آن ، که به طور معمول به عنوان میانگین متحرک "صاف" یا "نمایی" گفته می شود ، به طور متوسط بیشترین استفاده را دارند.

SMA با افزودن تمام قیمت های بسته شده قبلی به مرور زمان محاسبه می شود و تقسیم می کند که در کل چند روز در محاسبه شما گنجانده شده است. شماره حاصل برای زمان انتخاب شده شما به طور متوسط روزانه شما می شود. اگر از 10 روز SMA استفاده می کنید ، این بدان معنی است که قیمت بسته شدن هر روز به همراه تمام روزهای دیگر از 11-20 قبل از تقسیم 10 اضافه می شود. بنابراین در روز اول ، قیمت بسته شدن امروز را با قیمت بسته شدن دیروز (از 11-20 روز پیش) اضافه می کنید ، آنها را به 2 تقسیم می کنید (زیرا فقط یک روز وجود داشت) ، سپس 2/10 از قیمت بسته شدن امروز را به عنوان SMA جدید خود بگیریدارزش؛تکرار کنید تا امروز دوباره به آن رسیده باشید که امروز در آن نقطه دیروز دوباره و غیره می شود.

نتیجه

چندین مزیت و مضرات استفاده از میانگین متحرک صاف در مقابل میانگین حرکت ساده وجود دارد.

مهمترین مزیت استفاده از میانگین متحرک صاف این است که نتایج دقیق تری نسبت به میانگین متحرک ساده ارائه می دهد. این امر به این دلیل است که میانگین متحرک هموار نقاط داده بیشتری را نسبت به میانگین حرکت ساده در نظر می گیرد ، که باعث کاهش نویز می شود و خطوط روند را محکم تر و قابل اطمینان تر می کند.

یکی دیگر از مزیت های مهم استفاده از میانگین متحرک صاف این است که می توان از آن برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد. میانگین حرکت ساده برای مطالعه کوتاه مدت مفیدتر است زیرا سریعتر محاسبه می شوند. با این حال ، آنها تصویری دقیق از روندهای بلند مدت ارائه نمی دهند.

نقطه ضعف اصلی استفاده از یک میانگین متحرک صاف در یک میانگین متحرک ساده این است که برای محاسبه زمان بیشتری نیاز دارد زیرا از نقاط داده بیشتری نسبت به همتای خود استفاده می کند.