ارائه و معامله الگوی هارمونیک طلایی.

الگوهای هارمونیک یکی از تکنیک های پیشرفته قیمت اکشن است که برای تشخیص واکنش ها استفاده می شود. چیزی که در مورد الگوهای هارمونیک کار می کند این است که آنها از روش تلاقی استفاده می کنند، به این معنی که انتظار دارند از خوشه هایی با سطوح خاصی که توسط اصلاحات فیبوناچی تعریف شده اند، واکنش نشان دهند. دلیل اینکه آنها کار می کنند هیچ ارتباطی با عرفان یا جادو ندارد، فقط این واقعیت است که اصلاحات فیبوناچی توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود و دیده شدن آنها واکنش ها را محتمل تر می کند و در نتیجه قدرت پیش بینی الگوها را افزایش می دهد. با این حال، تنها استفاده از الگوهای هارمونیک به خودی خود ممکن است کافی نباشد همانطور که در زیر خواهیم دید، آنها بهتر است با شاخص های مخالف ترکیب شوند تا شانس تجارت سودآور را افزایش دهند.

من به تازگی کتاب جدیدی را پس از موفقیت در شاخص های فنی جدید در پایتون منتشر کرده ام. این ویژگی دارای توضیحات کامل تر و افزودن استراتژی های پیچیده معاملاتی با صفحه Github است که به کد به روز شده پیوسته اختصاص داده شده است. اگر احساس می‌کنید که این مورد برایتان جالب است، از لینک زیر دیدن کنید، یا اگر ترجیح می‌دهید نسخه PDF آن را بخرید، می‌توانید در لینکدین با من تماس بگیرید.

کتاب استراتژی های معاملاتی

Amazon. com: The Book of Trading Strategies (9798532885707): Kaabar, Sofien: Books

مقدمه ای بر دنباله فیبوناچی

لئوناردو بوناچی، معروف به لئوناردو فیبوناچی، دنباله ای از جفت گیری خرگوش ایجاد کرده است که اساس بسیاری از مشاهدات ریاضی را تشکیل می دهد. دنباله از این الگوی متمایز پیروی می کند:

اعداد با جمع دو عدد قبلی در پشت آنها پیدا می شوند. در مورد 13، به صورت 8 + 5 محاسبه می شود، بنابراین فرمول این است:

زیبایی این اعداد یک نسبت معین است که به آن نسبت طلایی می گویند. اگر هر دو عدد متوالی را در دنباله بگیریم، نسبت آنها (Xn / Xn-1) به 1. 618 نزدیک می شود که همان چیزی است که ما آن را نسبت طلایی می نامیم:

این مهم نیست که چگونه ما به همان اندازه که مهم هستند ، از این الگوها تجارت کردیم ، بنابراین ، ما نسبت ها را از منظر تجارت مالی بحث خواهیم کرد. بگذارید 1. 618 را در ذهن داشته باشیم زیرا در حال حاضر یکی از دو نسبت مهم است که ما در تجارت استفاده خواهیم کرد. اکنون کار ما این است که بقیه نسبت های قابل توجه را که در تجارت برای ما مفید است ، پیدا کنیم. همه آنها تغییرات 1. 618 و 0. 618 متقابل آن هستند. توجه کنید که چگونه متقابل 1. 618 به سادگی 0. 618 است. متقابل زمانی است که شما 1 را بر روی شماره تقسیم می کنید. جدول زیر خلاصه بقیه نسبت ها و نحوه تهیه آنها را خلاصه می کند:

اکنون ما به تعریف الگوی و نحوه تشخیص و تجارت آن خواهیم پرداخت.

الگوی هارمونیک طلایی

این الگوی برای من واقعاً کشف نیست ، بلکه صرفاً تلاشی برای یافتن تلاقی نسبت های کامل است. من فهمیدم که بسیاری از الگوهای دارای فواصل نسبت ها هستند ، این باعث می شود آنها مبهم و طبیعت همپوشانی داشته باشند. تلاش من یافتن الگویی با نسبت های دقیق بود.

مطمئناً پیدا کردن این الگوی بسیار نادر است اما در تجربه شخصی من خوب کار می کند. این همچنین تنها الگوی پیچیده ای است که صرفاً با استفاده از پا اول 61. 8 ٪ ، از نسبت کامل استفاده می کند ، که پا دوم 161. 8 ٪ عقب مانده است ، باز کردن مرحله سوم نیز 161. 8 ٪ و بازگرداندن نهایی 224. 0 ٪ است که مجموع جمع استنسبت طلایی (161. 8 ٪) و متقابل آن (61. 8 ٪). من دوست دارم از این نسبت در ترکیب با شاخص های فنی یا میانگین های حرکت طولانی مدت استفاده کنم تا واقعاً محکومیت محکمی در تجارت داشته باشند.

زیبایی این الگوی این است که این نشان می دهد که اغلب وارونهای قوی تر از بقیه الگوهای است. با این حال نباید انتظار داشته باشد که مانند الگوهای هارمونیک ، ما فقط می خواهیم واکنش هایی بازی کنیم و نه معکوس روند کامل. با این وجود ، جالب است بدانید که این واکنش می تواند قوی باشد. من آن را الگوی کوسه اصلاح شده نیز خوانده ام زیرا شبیه الگوی اصلی کوسه است.

اگر به شاخص های فنی تر نیز علاقه مند هستید و از پایتون برای ایجاد استراتژی استفاده می کنید ، پس کتاب پرفروش من در مورد شاخص های فنی ممکن است شما را مورد علاقه قرار دهد:

شاخص های فنی جدید در پایتون

Amazon. com: شاخص های فنی جدید در پایتون (9798711128861): Kaabar ، آقای Sofien: Books

تشخیص الگوی هارمونیک طلایی

الگوی هارمونیک طلایی (کوسه اصلاح شده) می تواند در حدود زمان انجام واکنش در سطح 161. ٪ (اصلاح دوم) پس از انجام واکنش های زیر انجام شود.

اولین گام در بالا به سادگی تشخیص یک حرکت ضربه ای است که به دنبال یک حرکت ارتجاعی است که باید به 61. 8% بازگردد. پس از آن باید منتظر بمانیم که آیا واکنش دوباره به 161. 8 درصد از پای جدید باز خواهد گشت یا خیر.

اکنون، ما منتظر واکنش بالای 161. 8 درصد خواهیم بود تا به سمت سطوح بعدی فیبوناچی همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود ادامه یابد.

اکنون حتی می‌توانیم الگوی هارمونیک طلایی را ترسیم کنیم. تنها چیزی که نیاز داریم واکنش مورد انتظار از نقطه D است که در نمودار زیر نشان داده شده است.

و در نهایت، ما باید واکنش را با توجه به اقدامات مدیریت ریسک که در قسمت آخر مقاله بیان شد، مدیریت کنیم.

ترکیب الگوی هارمونیک طلایی با RSI

داشتن یک الگوی هارمونیک طلایی (کوسه اصلاح شده) در نقطه D (واکنش در انتظار) و یک RSI در اطراف افراط یا در واگرایی، تأیید خوبی برای معامله است و یک تقویت کننده اعتقاد است. اما شاخص قدرت نسبی چیست؟

RSI بدون شک مشهورترین شاخص حرکت موجود است و این قابل انتظار است زیرا دارای نقاط قوت زیادی به خصوص در بازارهای مختلف است. همچنین بین 0 تا 100 محدود شده است که تفسیر آن را آسان تر می کند. همچنین معروف بودن آن به پتانسیل آن کمک می کند. این به این دلیل است که هرچه معامله گران و مدیران سبد سهام بیشتر به RSI نگاه کنند، افراد بیشتری بر اساس سیگنال های آن واکنش نشان می دهند و این به نوبه خود می تواند قیمت های بازار را افزایش دهد. البته ما نمی‌توانیم این ایده را ثابت کنیم، اما شهودی است زیرا یکی از پایه‌های تحلیل تکنیکال خودشکوفایی بودن آن است.

RSI با استفاده از یک روش نسبتاً ساده محاسبه می شود. ابتدا با در نظر گرفتن تفاوت قیمت یک دوره شروع می کنیم. این بدان معناست که ما باید هر قیمت پایانی را از قیمت قبل از آن کم کنیم. سپس میانگین هموار شده تفاوت های مثبت را محاسبه کرده و بر میانگین هموار تفاوت های منفی تقسیم می کنیم. آخرین محاسبه قدرت نسبی را به ما می دهد که سپس در فرمول RSI استفاده می شود تا به اندازه گیری بین 0 تا 100 تبدیل شود.

اگر علاقه مند به دیدن شاخص های فنی بیشتر و تست برگشت هستید، می توانید مقاله زیر را بررسی کنید: