مزایای آلگو تریدینگ

آلگو تریدینگ

آلگو تریدینگ مزایای بی شماری مانند اجرای معاملات، چک های خودکار و ایجاد سود با سرعت و فرکانسی را ارائه می دهد که در غیر این صورت به صورت دستی غیرممکن است، بنابراین نقدینگی را برای بازار فراهم می کند و جنبه های انسانی احساسی را در معاملات رد می کند.

آلگو تریدینگ

بنشینید و یک لحظه فکر کنید. یک معامله گر می خواهد 100 سهم از یک سهام را زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن به زیر میانگین متحرک 300 روز می رسد، بخرد و زمانی که میانگین متحرک 50 روزه اش بالاتر از میانگین متحرک 300 روز است، همان سهام را بفروشد. به نظر می رسد یک کار دلهره آور است؟در واقع، در یک سناریوی معمولی، اجرای چنین تجارتی نیاز به نظارت مستمر و مستلزم صرف زمان و تلاش زیادی دارد. چقدر عالی خواهد بود اگر بجای آن بتوان یک برنامه رایانه ای نوشت تا به طور خودکار قیمت سهام و شاخص های میانگین متحرک مربوطه را که در صورت برآورده شدن شرایط تعریف شده باعث شروع سفارشات خرید و فروش می شوند، نظارت کند. پس از آن معامله گر دیگر مجبور نخواهد بود چنین معاملات پیچیده ای را به صورت دستی مدیریت کند. به این معاملات Automated /Algorithm /BlackBox یا به سادگی Algo Trading گفته می شود. انتظار می‌رود که مزایای متعددی مانند انجام معاملات با بهترین قیمت‌ها، بررسی خودکار چندین شرایط بازار به طور همزمان، ایجاد سود با سرعت و فرکانس که در غیر این صورت به صورت دستی غیرممکن است، ارائه نقدینگی به بازار و حذف جنبه‌های احساسی انسانی در معاملات ارائه شود..

بنابراین، می‌توان گفت که معاملات Algo شامل هر نوع معاملات خودکار و مبتنی بر قانون است که در آن تصمیم‌گیری به یک مدل کامپیوتری واگذار می‌شود. معاملات با فرکانس بالا نوعی از معاملات الگوریتمی است که به تاخیر حساس است و با گردش پرتفوی روزانه بالا و نسبت سفارش به معامله (OTR) بالا مشخص می شود.

صرافی‌ها همچنین تسهیلاتی را برای اعضای تجاری خود و فروشندگان داده فراهم می‌کنند که به موجب آن سیستم‌های معاملاتی یا فروش داده‌های آن‌ها مجاز هستند در داخل یا در نزدیکی محل بورس‌ها قرار بگیرند و به عنوان تسهیلات «هم‌مکانی یا میزبانی مجاورت» نامیده می‌شود.. این تسهیلات، اعضای تجاری یا فروشندگان داده را قادر می‌سازد تا قبل از سایر اعضای تجاری غیرهم‌محل به داده‌های مربوط به تجارت/سفارش دسترسی داشته باشند. همچنین این امکان را به اعضای معاملاتی هم‌محل می‌دهد تا زمان ارسال سفارش‌ها به سامانه معاملات بورس را به حداقل برسانند.

معاملات Algo توسط طیف گسترده ای از سرمایه گذاران و بازرگانان ، چه خرده فروشی و چه نهادی ، به اشکال متنوع استفاده می شود. بازیکنان نهادی مانند صندوق های متقابل ، شرکت های بیمه ، صندوق های بازنشستگی و غیره. خرید و فروش سهام به مقادیر فله ، الگوریتم هایی را برای بهره مندی از اجرای خودکار تجارت ایجاد می کند. معامله گران سیستماتیک مانند صندوق های تامینی ، پیروان روند و غیره همچنین می توانند با استفاده از معاملات ALGO ، به استراتژی معاملاتی خود بهره مند شوند.

ایده اصلی تجارت ALGO بهبود چشمگیر درآمد و کاهش هزینه ها است. استراتژی های معاملاتی مورد استفاده تا حد زیادی شامل موارد زیر است:

1. روندهای زیر با استفاده از شاخص های فنی مانند میانگین حرکت ، سطح برک آوت ، الگوهای حرکات قیمت و غیره.
2. استراتژی داوری با بهره برداری از دیفرانسیل های قیمت در بازارهای مختلف مانند پول نقد در مقابل مشتقات یا در سیستم عامل های مختلف بورس و غیره.
3. استراتژی بازآفرینی صندوق فهرست برای به دست آوردن سهام با شاخص های معیار.
4. استراتژی مبتنی بر مدل که در آن مدلهای ریاضی اثبات شده با استفاده از الگوریتم ها اجرا می شوند.
5. حجم و استراتژی متوسط قیمت وزن.

جدا از نیازهای سیستمیک مانند دانش در مورد برنامه نویسی رایانه ، اتصال شبکه ، دسترسی به فیدهای داده های بازار ، توانایی و زیرساخت ها به پشتی و غیره ، تجزیه و تحلیل کمی از عملکرد الگوریتم باید به طور کامل انجام شود ، تا بتوانید فرصت های سودآور ایجاد کنید.

تجارت Algo همچنان به جلب توجه سرمایه گذاران و تنظیم کننده ها در سراسر جهان ادامه داده است. با این وجود چندین مسئله توجه نظارتی را به خود جلب کرده است ، که شامل دسترسی نابرابر به معامله گران ALGO به دلیل کمبود تأخیر و در دسترس بودن داده های Tick-by (TBT) ، سهم در نوسانات قیمت ، نویز بازار (ورود بیش از حد سفارش و لغو) ، انکار سودفرصت ها برای سایر سرمایه گذاران ، گرفتگی لوله ای که سفارشات را حمل می کند ، بنابراین پیام های سفارش سایر سرمایه گذاران و غیره را کند می کند.

در حالی که تجارت Algo در ایجاد قوانین دقیق ورود ، خروج و مدیریت پول از مزایای قابل توجهی برخوردار است و تعصبات عاطفی را از فرآیند تجارت حذف می کند ، استفاده از چنین تکنیک هایی بدون خطایی مانند بهینه سازی بیش از حد ، مسائل مربوط به نگهداری ، نظارت مداوم و غیره انجام نمی شود. واد

فرقی نمی کند که با یک اینچ یا یک مایل برنده شوید ، برنده برنده است.