میانگین قیمت متوسط وزن (VWAP) یک شاخص فنی است که میانگین قیمت معاملات یک امنیت را در یک جلسه معاملاتی معین نشان می دهد ، که وزن کل تجارت است. این یک جایگزین مناسب برای میانگین متحرک (MA) است که می تواند برای اندازه گیری نقدینگی دارایی ، شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت و موارد دیگر استفاده شود. در این مقاله ، ما به جزئیات این ابزار فنی شیرجه می زنیم ، تعریف VWAP ، ویژگی های اصلی آن و راه های محاسبه و استفاده از آن را کشف می کنیم و همچنین مزایا و محدودیت های اصلی آن را ترسیم می کنیم.
مقاله موضوعات زیر را پوشش می دهد:
قیمت متوسط وزن متوسط (VWAP) چقدر است: تعریف
قبل از توضیح تعریف نشانگر میانگین قیمت وزن (VWAP) ، اجازه دهید تجدید نظر در مورد میانگین متحرک را تجدید نظر کنیم.
میانگین متحرک یک اقدام آماری است که میانگین ارزش قیمت بازار یک روز معین را در طی یک دوره زمانی مشخص به دست می آورد. به عنوان مثال ، اگر کسی می خواست میانگین متحرک دوازده هفته ای را برای سهام پیدا کند ، قیمت امنیت را برای هر روز معاملات طی دوازده هفته گذشته اضافه می کند و سپس آن رقم را به دوازده تقسیم می کند. تعداد حاصل می تواند میانگین متحرک دوازده هفته سهام باشد. میانگین حرکت برای صاف کردن نقاط داده مفید است و می تواند بینش در مورد روندهای کلی را فراهم کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام به طور مداوم بالاتر از میانگین متحرک آن باشد ، ممکن است در صعود باشد. برعکس ، اگر قیمت معمولی یک سهام به طور مداوم پایین تر از میانگین متحرک آن باشد ، ممکن است در روند نزولی باشد. میانگین های متحرک نیز می توانند برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده شوند. انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد ، از جمله رایج ترین آنها میانگین حرکت ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA) ، میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت (MACD) است.
تعریف شاخص VWAP
قیمت متوسط وزن (VWAP) محاسبه ای است که میانگین هزینه یک امنیت را در یک دوره معین نشان می دهد ، که از نظر حجم آن وزن دارد. به عبارت دیگر ، به شما می گوید اگر در طول روز تجارت آن را در قطعات کوچک خریداری کنید ، خرید یک دارایی کامل چقدر هزینه دارد. شاخص معاملات VWAP می تواند در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد ، اما بیشتر در نمودارهای قیمت داخلی استفاده می شود.
محاسبه نشانگر VWAP و فرمول
برای محاسبه VWAP ، شما به سادگی باید قیمت هر تجارت را با حجم آن ضرب کنید و سپس آن مبلغ را با کل حجم معاملات تقسیم کنید. در اینجا فرمول VWAP است:
بیایید نگاهی دقیق تر به هر مؤلفه فرمول بیندازیم.
- قیمت به طور متوسط قیمت یک دارایی در طی یک دوره معین است. در محاسبات ، می توان با سه نوع مختلف قیمت متوسط روبرو شد:
قیمت متوسط - (بالا + پایین) / 2
قیمت معمولی - (بالا + پایین + نزدیک) / 3
قیمت وزنی - (بالا + پایین + باز + بسته) / 4
حجم تعداد واحدهای معامله شده در آن دوره را نشان می دهد.
حجم کل یا تجمعی تعداد کل واحدهای معامله شده در کل دوره است.
VWAP یک شاخص عقب مانده است ، به این معنی که بر اساس داده های گذشته استوار است. به همین ترتیب ، می توان از آن به عنوان معیار نقدینگی یا شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه استفاده کرد. از این گذشته ، مهم است که به یاد داشته باشید که شاخص های عقب مانده ممکن است اطلاعات بسیار دقیقی در مورد عملکرد قیمت آینده یک دارایی ارائه ندهند. بنابراین ، منطقی است که آنها را در رابطه با سایر ابزارهای فنی پیاده سازی کنید.
برای نشان دادن نحوه عملکرد VWAP ، بیایید مثال زیر را در نظر بگیریم.
فرض کنید می خواهید در طول یک روز محاسبه VWAP را برای سهام انجام دهید. اولین قدم محاسبه قیمت و حجم برای هر تجارت است. جدول زیر این مقادیر را نشان می دهد:
زمان
حجم (سهام)
قیمت معمولی
قیمت وزنی
مرحله بعدی جمع آوری قیمت ها و حجم وزنی برای همه معاملات است. این در مجموع 1500 سهم را با قیمت وزنی 71،700 دلار معامله می کند.
در آخر ، لازم است که کل قیمت وزن را بر کل حجم معاملات تقسیم کنید تا VWAP را بدست آورید:
VWAP = 71700 /1500 = 47. 8 دلار
با این حال ، محاسبه دستی VWAP می تواند کاملاً خسته کننده باشد ، به خصوص اگر می خواهید این کار را با تعداد زیادی دارایی انجام دهید. خوشبختانه ، بیشتر بسته های نرم افزاری نمودار دارای نشانگر قیمت متوسط با وزن هستند که در آن ساخته شده است ، بنابراین لازم نیست خودتان آن را محاسبه کنید.
نحوه محاسبه VWAP در برگه اکسل
محاسبه VWAP در اکسل برای بررسی صحت مقادیر شاخص در نمودار ضروری است. به عنوان مثال ، اگر نسخه VWAP را از یک منبع ناشناخته بارگیری کرده اید و کد را درک نکرده اید. در اکسل محاسبه کنید و مقادیر را با مقادیر واقعی مقایسه کنید:
نقل قول ها از MT4 را بارگیری کنید."خدمات/بایگانی به نقل از". در پنجره ای که باز می شود ، جفت ارز و بازه زمانی مورد نیاز را انتخاب کنید.
روی "صادرات" کلیک کنید و پرونده را با فرمت CSV ذخیره کنید.
پرونده را در اکسل باز کرده و آن را ویرایش کنید. داده های بارگذاری شده یک ستون واحد از اعداد است که توسط یک کاما از هم جدا شده است. هر خط با یک تاریخ مطابقت دارد.
من از قیمت متوسط برای محاسبه استفاده خواهم کرد ، بنابراین فقط به دو نوع قیمت بالا و پایین و حجم نیاز دارم. با استفاده از توابع چپ و راست می توان داده ها را در پرونده منبع تبدیل کرد. اگر مثلث سبز در گوشه سلول ظاهر می شود ، داده ها را به یک عدد تبدیل کنید. همچنین جداکننده "نقطه" را با "کاما" جایگزین کنید.
شمارنده کسری را در ستون F. محاسبه کنید. میانگین قیمت های باز و بسته را با حجم ضرب کنید. سلولها را کشش دهید.
VWAP را با یک دوره 12 محاسبه کنید:
دوره 12 به این معنی است که داده ها بر اساس 12 شمع آخر (سلول) محاسبه می شوند. بنابراین ، فرمول را فقط در خط دوازدهم G13 وارد کنید.
می توانید الگوی را از طریق این لینک بارگیری کنید.
نحوه استفاده از VWAP
اکنون که ما روشهای متداول محاسبه VWAP را می دانیم ، بیایید نگاهی به برخی از راه های استفاده از آن بیندازیم.
اندازه گیری نقدینگی
از آنجا که VWAP هم قیمت و هم حجم هر تجارت را در نظر می گیرد ، معمولاً به عنوان معیار نقدینگی دارایی استفاده می شود. هنگامی که VWAP نزدیک به قیمت فعلی است ، به این معنی است که نقدینگی بالایی وجود دارد (یعنی فعالیت معاملاتی زیادی). برعکس ، هنگامی که VWAP از قیمت فعلی فاصله دارد ، نشانگر نقدینگی پایین است.
سطح پشتیبانی و مقاومت
یکی دیگر از کاربردهای متداول برای VWAP شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه است. اینها قیمت هایی است که احتمالاً هجوم خرید یا فروش فعالیت وجود دارد که می تواند باعث معکوس قیمت شود.
یکی از راه های استفاده از VWAP برای شناسایی این سطوح ، جستجوی دوره هایی است که قیمت آن در بالا یا زیر VWAP معامله می شود. وقتی قیمت بالاتر از VWAP باشد ، نشان می دهد که فشار خرید قوی وجود دارد. به همین ترتیب ، وقتی قیمت زیر VWAP باشد ، نشان می دهد که فشار فروش قابل توجهی وجود دارد.
راه دیگر برای استفاده از VWAP برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت ، جستجوی انحراف است. این زمانی اتفاق می افتد که قیمت از VWAP به طور قابل توجهی منحرف می شود. به عنوان مثال ، اگر سهام در بیشتر روز با VWAP 50 دلار معامله شود اما ناگهان تا 60 دلار افزایش می یابد ، این می تواند نشانه ای از فشار خرید قوی باشد و احتمالاً سهام همچنان بیشتر حرکت می کند. برعکس ، اگر قیمت از 50 تا 40 دلار کاهش یابد ، این می تواند نشانه این باشد که سهام در حال سقوط است.
در حالی که VWAP می تواند یک شاخص مفید باشد ، مهم است که به یاد داشته باشید که ممکن است همیشه حرکات قیمت آینده را به طور دقیق پیش بینی نکند. بنابراین ، برای به دست آوردن تصویری کامل تر از آنچه در بازار اتفاق می افتد توصیه می شود از آن با سایر ابزارهای فنی مانند باند بولینگر ، شاخص قدرت نسبی (RSI) و سایر موارد استفاده کنید.
استراتژی های معاملاتی VWAP
بیایید نگاهی به برخی از استراتژی های معاملاتی بیندازیم که از نشانگر قیمت متوسط وزن استفاده می کنند.
تجارت داخل دهانی
از شاخص VWAP می توان در معاملات Intraday برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. اگر دارایی از طریق VWAP معامله شود ، برخی از معامله گران ممکن است آن را به عنوان نشانه خوبی برای فروش تعبیر کنند. برعکس ، اگر قیمت دارایی زیر VWAP معامله شود ، می تواند قیمت مناسبی برای خرید باشد.
تجارت جفت
این شامل گرفتن موقعیت طولانی در سهام است که در زیر VWAP خود معامله می شود و همزمان موقعیت کوتاهی را در سهام دیگری که بالاتر از VWAP خود است ، قرار می دهد. ایده این استراتژی این است که سرانجام این دو سهام به سمت VWAP های مربوطه همگرا می شوند.
توقف دنباله دار
این استراتژی به این معنی است که یک معامله گر هنگام حرکت قیمت درصدی از بالا یا پایین تر از VWAP ، خرید یا فروش می کند. به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار ممکن است توقف پلاس یا منهای پنج درصد را تنظیم کند.
بازپرداخت VWAP
این یک روش ساده و در عین حال مؤثر برای تجارت با استفاده از شاخص VWAP است. این تکنیک براساس این فرض است که پس از اینکه یک حرکت بزرگ حرکت بزرگی انجام داده است ، اغلب قبل از از سرگیری روند اصلی خود ، به VWAP باز می گردد. برای تجارت این استراتژی VWAP ، یک معامله گر ابتدا باید سهام را شناسایی کند که یک حرکت بزرگ را انجام داده است. سپس لازم است که قیمت متوسط وزن را محاسبه کرده و منتظر بمانید تا سهام به این سطح برگردد. پس از انجام این کار ، یک معامله گر بسته به جهت حرکت اصلی ، وارد موقعیت طولانی یا کوتاه می شود. بسته به موقعیت ، از دست دادن توقف برای این استراتژی بازپرداخت باید دقیقاً در زیر یا بالاتر از VWAP قرار گیرد.
گروههای VWAP
راه دیگر برای تجارت با نشانگر متوسط وزن متوسط (VWAP) با استفاده از باند VWAP است. این شامل کشیدن یک باند در اطراف نشانگر و انتظار برای حرکت به سمت گروه فوقانی یا پایین است. عرض باند می تواند بر اساس تعدادی از عوامل مختلف باشد ، اما یک تنظیم مشترک استفاده از به علاوه یا منهای دو انحراف استاندارد است. این یک باند نسبتاً گسترده ایجاد می کند که بیشتر اقدامات قیمت را ضبط می کند. پس از رسیدن قیمت به باند بالا یا پایین ، یک معامله گر بسته به جهت حرکت ، وارد موقعیت طولانی یا کوتاه می شود. از دست دادن توقف برای این استراتژی باید درست در خارج از گروه VWAP قرار گیرد.
پشتیبانی و مقاومت با VWAP
همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، نشانگر متوسط وزن وزن (VWAP) می تواند به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده شود. با در نظر گرفتن میانگین قیمت یک امنیت در طی یک دوره زمانی ، این ابزار می تواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه اجرا شود. به عنوان مثال ، اگر قیمت دارایی در زیر VWAP معامله شود ، ممکن است نشانه ای از کم ارزش باشد و می تواند برای خرید رسیده باشد. به همین ترتیب ، اگر قیمت دارایی بالاتر از خط VWAP باشد ، ممکن است نشانه ای از این باشد که امنیت بیش از حد ارزش داشته باشد و می تواند برای فروش رسیده باشد. در صورت نزدیک شدن قیمت دارایی به خط VWAP ، بازار فعلی تمایل به متعادل شدن دارد. این یک سیگنال بالقوه است که احتمالاً روند آن ادامه یا معکوس می شود.
علاوه بر این ، VWAP می تواند در رابطه با سطح پشتیبانی و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد تا به تصمیمات تجاری آگاه تر کمک کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت فعلی زیر VWAP باشد و به سطح پشتیبانی قابل توجهی نزدیک شود ، ممکن است به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود. برعکس ، اگر قیمت فعلی بالاتر از VWAP باشد و به سطح مقاومت قابل توجهی نزدیک شود ، ممکن است به عنوان یک فرصت فروش تلقی شود.
VWAP در مقابل MVWAP
یک نشانگر VWAP مشابه با حرکت VWAP (MVWAP) وجود دارد. این به سادگی VWAP است که به موقع به جلو منتقل شده است. این اغلب به عنوان یک مرجع برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده می شود. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است در صورت معامله زیر MVWAP امنیت بخرد و در صورت معامله بالاتر از MVWAP ، آن را بفروشد.
چندین تفاوت اساسی بین VWAP و MVWAP وجود دارد که باید درک شوند.
VWAP بر اساس حجم تجمعی در طی یک دوره معین است ، در حالی که MVWAP مبتنی بر زیر مجموعه ای از آن حجم است.
VWAP استاتیک است ، در حالی که MVWAP پویا است.
VWAP به طور معمول به عنوان معیار برای معاملات داخلی مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالی که MVWAP اغلب به عنوان یک مرجع برای تصمیم گیری در مورد معاملات در طی چند روز یا حتی هفته ها استفاده می شود.
لنگرگاه VWAP
یکی دیگر از تنوع VWAP ، VWAP لنگر است. این یک VWAP است که با استفاده از یک دوره زمانی خاص محاسبه می شود. به عنوان مثال ، شما می توانید VWAP لنگرگاه را با استفاده از دو ساعت گذشته معاملات محاسبه کنید. این به شما ایده خوبی می دهد که در این دوره احتمالاً سهام در آن تجارت خواهد کرد. VWAP های لنگرگاه می توانند برای معامله گران روز که می خواهند احساس کنند که سهام احتمالاً در یک دوره زمانی خاص تجارت می کند ، مفید باشد.
شاخص VWAP برای MT4
اگر از پلتفرم Metatrader استفاده می کنید ، همچنین امکان اضافه کردن VWAP به نمودار تجارت خود وجود دارد. برای بارگیری نسخه رایگان این نشانگر ، روی لینک زیر کلیک کنید (نشانگر VWAP برای MT4). پس از بارگیری و نصب نشانگر ، به سادگی باید آن را به نمودار خود وصل کنید. هر کاری که لازم است انجام دهید این است که به پانل منوی MT4 بروید ، روی "File / Open Data Catalog" کلیک کنید ، به پوشه شاخص ها بروید و پرونده نشانگر VWAP را در آنجا قرار دهید. به محض شروع مجدد پلتفرم ، VWAP مانند هر ابزار دیگری در بخش "درج / نشانگر" در نمودار ظاهر می شود.
محدودیت های استفاده از VWAP
در حالی که VWAP ابزاری کارآمد است ، باید در نظر داشته باشید که کامل نیست. در اینجا برخی از مهمترین اشکالات آن آورده شده است.
این یک شاخص عقب مانده است. این بدان معنی است که این مبتنی بر عملکرد قیمت گذشته است و ممکن است همیشه منعکس کننده آنچه در بازار فعلی اتفاق می افتد نباشد. این لزوماً چیز بدی نیست ، اما این چیزی است که باید در خاطر داشته باشید.
اندازه سفارش را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال ، اگر دو سفارش برای هر 100 سهم وجود داشته باشد ، VWAP همان است که اگر فقط یک سفارش برای 200 سهم وجود داشته باشد. این گاهی اوقات می تواند به سیگنال های دروغین منجر شود و شما باید قبل از استفاده از VWAP از این امر آگاه باشید.
VWAP برای استراتژی های کوتاه مدت و میان مدت مناسب تر است. در دراز مدت مستعد سیگنال های دروغین است.
نسخه های بسیاری از VWAP وجود دارد که داده های ورودی کمی متفاوت دارند. بنابراین ، نتایج محاسبه ممکن است متفاوت باشد ، به این ترتیب باعث سردرگمی معامله گران می شود.
با وجود این محدودیت ها ، VWAP یک شاخص قوی است که می تواند در تجارت مفید باشد. با این حال ، به معامله گران توصیه می شود که از آن با سایر شاخص ها استفاده کنند تا بهترین نتیجه را بدست آورند.
مزایا و معایب
بیایید مزایا و مضرات استفاده از VWAP را در جدول زیر خلاصه کنیم.
طرفداران
منفی
به شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کمک می کند
برای سفارشات بزرگ دقیق نیست
محاسبه نسبتاً آسان است
اندازه سفارش را در نظر نمی گیرد
دقیق برای استراتژی های کوتاه مدت (м1-м5-سرویس)
نسخه های زیادی دارد که باعث سردرگمی در بازرگانان می شود
نسخه کامل پرداخت می شود
نتیجه
شاخص VWAP ابزاری مفید برای معامله گران در تمام سطوح تجربه است. می توان از آن برای یافتن نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد. همچنین تعدادی تنظیمات و دوره های مختلف مختلف وجود دارد که می تواند متناسب با نیازهای هر معامله گر اجرا شود. آن را امتحان کنید و ببینید که چگونه برای شما کار می کند. با تنظیمات مختلف آزمایش کنید تا پیدا کنید که چه چیزی برای سبک تجارت شما مفید است. با این حال ، برای کاهش خطرات احتمالی و به دست آوردن نتایج بهتر ، توصیه می شود از VWAP در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل فنی مانند گروههای بولینگر ، RSI ، SMA و سایر موارد استفاده کنید.
سؤالات متداول VWAP
شاخص VWAP اندازه گیری قیمت متوسط وزن یک امنیت در یک دوره خاص است. این شاخص با افزودن تمام قیمت هایی که معاملات در طی دوره انجام می شود و سپس تقسیم بر تعداد کل معاملات محاسبه می شود. شاخص VWAP می تواند توسط معامله گران برای شناسایی امتیازات بالقوه خرید و فروش و همچنین ارزیابی جهت کلی بازار استفاده شود.
چندین روش مختلف وجود دارد که معامله گران می توانند از VWAP استفاده کنند ، اما برخی از رویکردهای متداول شامل استفاده از آن به عنوان هدف برای سودآوری یا به عنوان سطح پشتیبانی/مقاومت است. VWAP همچنین می تواند به عنوان یک دستور توقف از بین برود ، که در صورت سقوط زیر سطح VWAP به طور خودکار امنیت را به فروش می رساند. به طور کلی ، VWAP ابزاری همه کاره است که می تواند به روش های مختلفی برای کمک به معامله گران در تصمیم گیری های آگاهانه بهتر مورد استفاده قرار گیرد.
VWAP در درجه اول توسط معامله گران به عنوان معیار یا ابزاری برای تصمیم گیری در تجارت استفاده می شود ، برخی از سرمایه گذاران نیز از آن به عنوان معیار ارزش استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر سهام در مدت زمان طولانی به طور مداوم زیر VWAP خود معامله شود ، یک سرمایه گذار ممکن است آن را به عنوان کم ارزش مشاهده کند و احتمال بیشتری برای خرید آن داشته باشد. برعکس ، اگر یک سهام به طور مداوم بالاتر از VWAP خود در طی یک مدت طولانی معامله کند ، یک سرمایه گذار ممکن است آن را به عنوان ارزش افزوده مشاهده کند و کمتر از آن خریداری کند.
برای محاسبه VWAP ، ابتدا باید ارزش کل دارایی کلیه معاملات انجام شده در دوره مورد نظر را تعیین کنید. این کار را می توان با ضرب تعداد اوراق بهادار معامله شده با قیمت هر تجارت انجام داد. پس از تعیین ارزش کل ، لازم است که آن را بر اساس تعداد کل دارایی های معامله شده تقسیم کنید.
برای تنظیم VWAP در ThinkorSwim ، ابتدا به برگه "نمودارها" بروید. سپس بر روی منوی کشویی "سبک" کلیک کرده و "منطقه" را انتخاب کنید. در مرحله بعد ، "مطالعات" را در منوی کشویی انتخاب کرده و روی "ویرایش مطالعات" کلیک کنید. در پنجره ویرایش مطالعات ، روی دکمه "افزودن مطالعه" کلیک کنید. یک پنجره جدید ظاهر خواهد شد. در این پنجره ، "قیمت متوسط وزن وزن" را از لیست مطالعات انتخاب کنید. سپس بر روی دکمه "OK" کلیک کنید. VWAP اکنون در نمودار شما دیده می شود.
VWAP یک معیار مفید برای معامله گران است زیرا هم قیمت و هم حجم را در نظر می گیرد و تصویری دقیق تر از فعالیت بازار را نسبت به هر اندازه گیری به تنهایی ارائه می دهد. روش های مختلفی برای استفاده از نشانگر VWAP وجود دارد. معمولاً معامله گران آن را به عنوان پشتیبانی و مقاومت پیاده سازی می کنند. در این حالت ، اگر قیمت دارایی در زیر VWAP قرار داشته باشد ، سرمایه گذاران آن را نشان می دهند که بازار کم ارزش است ، بنابراین می تواند فرصتی مناسب برای باز کردن موقعیت خرید باشد. برعکس ، اگر قیمت دارایی بالاتر از VWAP باشد ، ممکن است نشانه ای از ارزش آن باشد ، بنابراین می تواند برای باز کردن تجارت فروش سودآور باشد.
قیمت متوسط وزن با وزن اغلب به عنوان معیار توسط معامله گران به روش های مختلف استفاده می شود. به عنوان مثال ، برخی از سرمایه گذاران ممکن است VWAP را به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش پیاده سازی کنند - اگر قیمت یک امنیت زیر VWAP سقوط کند ، ممکن است آن را خریداری کنند ، و در صورت افزایش از VWAP ، ممکن است آن را بفروشند. سایر معامله گران ممکن است از VWAP به عنوان راهنما برای قرار دادن سفارشات متوقف کردن خود استفاده کنند.
برای محاسبه نشانگر VWAP در Exel ، ابتدا لازم است که بستر معاملاتی MT4 را باز کنید ، به منوی Tools بروید و برگه History Center را پیدا کنید. در آنجا باید دارایی مناسب را انتخاب کرده و بازه زمانی را تنظیم کنید. سپس داده ها را در قالب CSV صادر کنید. پس از باز کردن فایل بارگیری شده در اکسل ، تغییر ایجاد کرده و VWAP را به دنبال فرمول محاسبه کنید: VWAP = مبلغ (قیمت * حجم) / حجم کل.
استراتژی VWAP یک رویکرد معاملاتی است که به دنبال به حداقل رساندن هزینه های تراکنش با معامله در قیمت متوسط وزنی حجمی یک اوراق بهادار یا نزدیک به آن است. برای انجام این کار، سرمایه گذاران اغلب در ابتدای روز یک معیار VWAP ایجاد می کنند و سپس به دنبال معامله در اطراف آن قیمت هستند. برخی از معامله گران ممکن است از VWAP به عنوان یک هدف روزانه استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از آن به عنوان یک دستور توقف ضرر استفاده کنند. در هر صورت، هدف استراتژی های VWAP استفاده از قیمت های پایین تر در زمان حجم بالا و قیمت های بهتر در زمان حجم کم است.
VWAP یک شاخص محبوب است که توسط معامله گران برای ارزیابی ارزش بازار یک اوراق بهادار استفاده می شود. درست مانند هر شاخص دیگری، مزایا و معایب خود را دارد. قیمت میانگین وزنی حجمی نشانگر پیروی از روند است که به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند و همچنین سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کنند. ثابت کرده است که برای استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت دقیق است. با این حال، لازم است به یاد داشته باشید که این یک ابزار عقب مانده است، بنابراین در پیش بینی عملکرد قیمت آتی بسیار کارآمد نیست. علاوه بر این، نویز زیادی را نشان می دهد و می تواند سیگنال های نادرستی برای سفارش های بزرگ بدهد.
VWAP (قیمت میانگین وزنی حجمی) و VWMA (میانگین متحرک وزنی حجمی) شاخص های فنی هستند که از داده های حجمی برای اندازه گیری میانگین قیمت یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی معین استفاده می کنند. در حالی که هر دو شاخص اطلاعات مشابهی را ارائه می دهند، تفاوت های کلیدی بین آنها وجود دارد. VWAP یک اندیکاتور ثابت است که با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود، در حالی که VWMA یک اندیکاتور پویا است که با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید دائماً به روز می شود. VWAP همچنین معمولاً با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر از VWMA محاسبه می‌شود و آن را برای معاملات روزانه مناسب‌تر می‌کند.
بسته به سبک معاملاتی و نوع اطلاعاتی که می خواهید نمایش داده شود، چند راه مختلف وجود دارد که می توانید VWAP خود را راه اندازی کنید. اولین قدم این است که یک نشانگر VWAP برای پلتفرم معاملاتی انتخابی خود پیدا کنید - اکثر سیستم عامل ها حداقل یک ابزار VWAP در دسترس خواهند داشت. هنگامی که یک نشانگر را پیدا کردید، باید آن را به نمودار خود اضافه کنید. برای انجام این کار، کافی است روی تب "Indicators" در نوار ابزار کلیک کنید و نشانگر VWAP را از لیست انتخاب کنید. هنگامی که نشانگر به نمودار شما اضافه شد، می توانید پارامترها را مطابق با نیازهای خود سفارشی کنید.
شاخص VWAP توسط Peter Steidlmayer، پیشگام در تجزیه و تحلیل بازار و بنیانگذار نظریه مشخصات بازار، اختراع شد. Steidlmayer VWAP را به عنوان راهی برای اندازه گیری فعالیت های سازمانی و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه طراحی کرد. اگرچه VWAP در درجه اول توسط معامله گران استفاده می شود، اما VWAP همچنین یک ابزار محبوب در بین سرمایه گذاران و مدیران سبد سهام است.
محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.
