لبه ها و استراتژی های تجاری - یک لبه مهمترین چیزی است که شما به عنوان یک معامله گر در مورد آن خواهید آموخت

تجارت یک تجارت پرخطر است. بسیاری از کسانی هستند که بدون اطلاع از روش در مورد روش ، در صورت وجود ، در صورت وجود ، آنها برای موفقیت در تجارت تلاش می کنند. اگر دوست دارید خاص تر باشید ، اغلب می توانید همین چیزها را متفاوت بیان کنید. بسیاری از کسانی هستند که بدون دانستن چیزی در مورد لبه ها ، برای موفقیت در تجارت تلاش می کنند.

شانس در تجارت

داشتن یک تجارت در تجارت یکی از بهترین پیش بینی کننده های موفقیت در تجارت است. Edge Trading همان چیزی است که شما را به عنوان یک برنده مداوم در بازارها و همچنین کلید دور شدن از هوی و هوس شانس به عنوان روشی برای رشد حساب خود تبدیل می کند. در اصل دو روش وجود دارد که می توانید در تجارت استفاده کنید. اولی داشتن لبه است. دوم تکیه بر شانس خالص است.

بیشتر افراد هنگام انتخاب بین این دو گزینه دریغ نمی کنند. بیشتر استدلال می کنند که هر چیزی بهتر از تکیه بر هوس شانس است. احتیاط این است که شانس را می توان به راحتی در یک لبه اشتباه گرفت. برای نشان دادن این موضوع ، بگذارید یک داستان بخوانیم.

تمام استراتژی های معاملاتی ما را از دست ندهید!

کتابخانه منحصر به فرد تجارت ما را که قلب معامله گر قوی است ، از دست ندهید. لبه های جدید هر ماه.

ماجراجویی معاملاتی صورتحساب

وی گفت: "این ژانویه 2017 است ، و بیل به تازگی تجارت را آغاز کرده است. هر روز او به لیست سهام خود نگاه می کند و یک سهام را که فکر می کند روزهای آینده بالا می رود ، خریداری می کند. بیل روش روزانه خود را به مدت شش ماه تکرار می کند و 22 ٪ بازپرداخت می کند!"بازگشت بیل واقعاً چشمگیر است ، اما چگونه می دانیم موفقیت وی ناشی از شانس یا مهارت وی در" خواندن "بازارها است؟پاسخ آسان این است که ما این کار را نمی کنیم! با این حال ، ما می توانیم شرایط موفقیت وی را برای به دست آوردن برخی از سرنخ ها بررسی کنیم. ما از بیل پرسیدیم که او قبل از شروع ماجراجویی تجاری خود چه تجربه ای در بازارها داشته است. پاسخ او این بود که او هرگز حتی یک بار قبل از آن روز به نمودارهای سهام نگاه نکرده بود.

ما با نگاهی به روحیه عمومی بازار ، تحقیقات خود را ادامه می دهیم.

آنچه ما می بینیم این است که بازار در آن دوره در بازار گاو نر پایدار و صعود قرار داشته است که در آن بیل تجارت خود را انجام داده است. تقریباً همه چیز بالا رفته است ، و این تقریباً یک شاهکار خواهد بود که در این زمینه درآمد کسب نکنید!

حرکت داستان

وقتی نتایج معاملات Bills را در چارچوب یک بازار صعودی ثابت قرار می‌دهیم، همچنان چشمگیر هستند. با این حال، تجربه ناموجود بیل در زمینه تجارت کافی است تا حدس بزنیم که نتایج او نتیجه مهارت نیست، بلکه یک شانس خالص است. این مهم است، زیرا اکثر مردم به طور خودکار تصور می کنند که بیل می داند چگونه تجارت کند. با اطمینان بیشتر، پس از چرخش بازار، حرفه تجاری بیل با ناامیدی به پایان خواهد رسید. در حال حاضر، او خوش شانس بوده و بر موج بازار گاوی سوار شده است و روش های او هیچ ارتباطی با موفقیت او نداشته است.

بنابراین، لبه چیست؟(لبه معاملات)

اکنون که می دانیم شانس چگونه می تواند باشد، وقت آن است که یاد بگیریم لبه چیست. به بیان ساده، لبه الگویی در داده ها است که قبل از حرکت بازار است. داده‌هایی که برای یافتن لبه‌ها تحلیل می‌کنیم، می‌تواند داده‌های بازاری باشد که در حال بررسی آن هستیم. برای مثال، اگر به دنبال لبه‌ها در S& P باشیم، می‌توانیم از داده‌ها برای S& P نیز استفاده کنیم. با این حال، الگوها را می توان در منابع داده خارجی مانند داده های VIX یا Volume نیز یافت. اگر الگوهایی را در این جریان‌های داده خارجی پیدا کنیم که بر قیمت بازار مورد نظر ما تأثیر می‌گذارد، آن را یک لبه نیز می‌نامیم.

همانطور که اکنون باید واضح باشد، تمام روابط بین یک مجموعه داده و بازاری که ما در حال تجزیه و تحلیل هستیم، که نتیجه شانس و اقدام تصادفی قیمت نیست، لبه هستند. برای اینکه بتوانیم این روابط را مشاهده کنیم، باید به نحوی قابل سنجش باشند. Algotraders قوانین خاصی را تعریف می کند که رفتار لبه معاملات را نشان می دهد، در حالی که معامله گران اختیاری ممکن است بتوانند احساساتی را که توسط فعالیت های خاص بازار برانگیخته می شود، کمیت کنند. دومی در حال کمیاب شدن است، زیرا بازارها با گذشت زمان و در نتیجه رقابت بیشتر کارآمدتر می شوند.

یک مورد آزمایشی

برای روشن شدن بیشتر این که لبه معاملاتی چیست، اجازه دهید یک مفهوم ساده و شناخته شده را دوباره آزمایش کنیم. لبه ها بین بازارها متفاوت است، و چیزی که روی S& P کار می کند، ممکن است در سایر بازارهای شاخص کار نکند. برای این نمایش، از بازار آتی نزدک e-mini و یک لبه معاملاتی ساده برای بازگرداندن میانگین استفاده خواهیم کرد.

تست ما با سیگنال های خرید و فروش زیر انجام می شود: Buysignal= اگر RSI-2 از 10 عبور کرد، روز بعد خرید کنید. Sellsignal= اگر RSI-2 از 50 عبور کرد، روز بعد بفروشید. نتایج ارائه شده در نمودار زیر:

با آزمایش مجدد الگوی خود، می‌توانیم تأیید کنیم که وقتی RSI 2 دوره‌ای از 10 عبور می‌کند، خرید مطلوب بوده است، و زمانی که از 60 عبور می‌کند، فروش مطلوب بوده است. ما می توانیم تأیید کنیم که در خرید این الگو یک EDGE وجود دارد.

برندگان در مقابل اندازه تجارت

با نگاهی دقیق تر ، ما همچنین می بینیم که تعداد برندگان در مورد آزمایش ما حدود 70 ٪ است.

یک تصور غلط رایج در بین بازرگانان جدید این است که تعداد معاملات برنده باید بیشتر از تعداد از دست دادن معاملات باشد. درک این که چگونه این شهودی می تواند برای بسیاری از افراد منطقی باشد غیرممکن نیست. برای کسب درآمد باید بیشتر از آنچه از دست می دهیم پیروز شویم ، یک دلیل منطقی است که معمولاً استفاده می شود.

آنچه در این استدلال نادیده گرفته می شود ، این است که معاملات از نظر اندازه متفاوت است. اگر یک برنده متوسط بسیار بیشتر از بازنده متوسط باشد ، می تواند یک لبه معاملات فوق العاده باشد. این اغلب در مورد لبه های به اصطلاح "روند زیر" اتفاق می افتد. این به دلیل ماهیت روش زیر است که وقتی یک بازار به طور نامشخص در حال حرکت است ، سیگنال های کاذب زیادی را به خود اختصاص می دهد ، اما وقتی در نهایت خاموش می شود ، سود بزرگی را به همراه می آورد. تصویر زیر این رفتار را نشان می دهد.

روند زیر منطق

راه دیگر در اطراف

به همان روشی که لبه هایی که دارای معاملات چند برنده هستند ، می توانند کاملاً قابل تجارت باشند ، به دلیل بازنده های بسیار بزرگ و برندگان کوچک ، می توان لبه های تجاری با بسیاری از برندگان نسبت به بازنده ها را غیرممکن کرد. میانگین برگشت ، نمونه ای از یک روش معاملاتی است که اغلب برندگان زیادی تولید می کند و بازنده های کمتری اما بزرگتر ، هرچند قابل تجارت است.

منطق برگشت پذیر

برای درک بهتر این و بسیاری از اصول اصلی تجارت ، تجارت ون تارپ راه خود را برای آزادی مالی تجارت می کند.

متناسب با منحنی - شانس در مبدل

در حالی که لبه های معاملاتی در بازارها وجود دارد ، بیشتر فعالیت قیمت تصادفی و غیر قابل پیش بینی است. هنگام استفاده از نرم افزار و رایانه های تجاری قدرتمند برای یافتن لبه ها ، ما اغلب به نتیجه ای می پردازیم که به نظر می رسد رفتار بازار مکرر است. یک تجارت تجاری ، اما نتیجه سر و صدای بازار تصادفی چیست. در اصل ، ما مدل خود را با داده های گذشته "متناسب" می کنیم ، و نه رفتار گذشته. لبه های Overfit به سرعت در تجارت زنده از هم پاشیده می شوند و به جای سود ، ضرر می کنند. با این حال ، در صورت استفاده از روش ها و ابزارهای حقوق ، می توان خطر بیش از حد را به حداقل رساند. می توانید اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع را در اینجا بخوانید.

لبه های تجاری ابدی نیستند

بازارها باید به عنوان موجودات زنده دیده شوند. آنها تغییر می کنند ، و با لبه های معاملاتی زمان پوسیدگی و کار را متوقف می کنند. بعضی از آنها به آرامی تسلیم می شوند و برای هر روز کارآمدتر می شوند ، در حالی که برخی دیگر ناگهان می میرند. صرف نظر از نحوه مرگ آنها ، هر معامله گر باید لبه های جدیدی پیدا کند تا جایگزین کسانی شود که دیگر کار نمی کنند.

با این حال، در حالی که یافتن لبه‌های خوب غیرممکن نیست، مطمئناً پرزحمت‌ترین بخش تجارت الگو است. اگر احساس می کنید که ترکیب شغل فعلی خود با یافتن استراتژی های جدید بسیار زیاد است، تنها نیستید. طراحی استراتژی های معاملاتی واقعاً دست و پا گیر است، اما می تواند با عضویت الگوی ما تا حد زیادی کاهش یابد.

خلاصه

با دانستن اینکه لبه معاملاتی چیست و چگونه آن را پیدا کنیم، می توانیم زمانی وارد بازار شویم که برای ما مطلوب باشد. ما دیگر کاملاً متکی به شانس نیستیم و شانس موفقیت خود را بسیار افزایش می دهیم. در حالی که موضوعات دیگری برای موفقیت در تجارت واردات هستند، یک معامله گر بدون لبه معاملاتی یک معامله گر شکست خورده است. بنابراین، داشتن یک مزیت مهم ترین چیزی است که در تجارت یاد خواهید گرفت.