تجزیه و تحلیل فنی یکی دیگر از شاخص های محبوب ، همراه با شاخص MAKDI ، شاخص قدرت نسبی یا RSI است که توسط تحلیلگران بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
شاخص استحکام نسبی توسط ولز وایلدر طراحی و توسعه یافته است ، که خانواده ای از نوسان ساز است و مانند نشانگر MacDae ، از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می کند ، که در آن دوره محاسبه متغیر است ، که به طور پیش فرض و استاندارد 14 روز استواداین شاخص شاخصی برای مطالعه حرکت بازار (روند) و حرکت آن است که برخی از منابع آن را یک شاخص اصلی می دانند ، اما به دلیل ماهیت نوسان این شاخص ، بهتر است آن را در خانواده شاخص های تأخیر در نظر بگیرید.
روند بازار (حرکت) چیست؟حرکت مفهومی در فیزیک است که قدرت و شتاب یک شیء متحرک را بررسی می کند. در حقیقت ، حرکت بیان می کند که یک شیء متحرک توانایی ادامه در همان جهت را دارد تا اینکه یک شیء خارجی حرکت خود را مسدود کند یا جهت خود را تغییر دهد.
momentum = جرم * سرعت در تصویر بالا نمونه بسیار خوبی از مفهوم حرکت را مشاهده می کنیم. گلوله ها با حرکت به یکدیگر تزریق می کنند و این حرکت همچنان حرکت می کند تا اینکه یک نیروی خارجی مانع از حرکت یا تخلیه انرژی آنها شود. بگذارید همان نمونه RSI و بازار سرمایه را بیان کنیم. قیمت ها همیشه در یک جهت خاص حرکت می کنند و روند آنها را دنبال می کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت تغییر کند. این موضوع همچنین به اصل روند تجزیه و تحلیل فنی مربوط می شود و بیان می کند که روندهای گذشته ممکن است برای مدت معینی از آینده ادامه یابد. شاخص قدرت نسبی با بررسی یک دوره زمانی خاص ، که یک دوره 14 روزه استاندارد است ، قدرت خرید و فروش یک گزینه معاملاتی را بررسی می کند و آن را در یک نمودار با سه فواصل مختلف نشان می دهد. همانطور که گفته شد ، RSI یک نوسان ساز است و بین دو سطح 0 تا 100 نوسان می کند. همچنین در بین ، سطح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و سطح 70 تا 100 به عنوان منطقه اشباع خرید ثبت می شود.
منطقه اشباع فروش و منطقه اشباع خرید در توضیحات فوق ، ما ذکر کردیم که قدرت و شتاب در یک جهت خاص با ورود یک نیروی خارجی یا با تخلیه انرژی ، جهت را تغییر می دهد. در نشانگر RSI ، دو منطقه به نام خرید اشباع و فروش اشباع وجود دارد که نشانگر کندی و پایان معاملات شدید است. به عبارت دیگر ، وقتی در نشانگر RSI به منطقه زیر 30 می رسیم ، به تدریج شاهد کاهش فروش شدید در بازار هستیم و قدرت خرید در بازار احتمالاً افزایش می یابد و وقتی در منطقه بالاتر از 70 هستیم ، بسیار شدید است. احتمالاً خریدها به پایان رسیده است و ما انتظار داریم فشار خریداران را کاهش داده و عرضه شدیدی را در بازار مشاهده کنیم. چگونه می توان سیگنال مناسب را از RSI دریافت کرد؟ما با نشانگر RSI آشنا شدیم و سطح آن را بررسی کردیم. ما دو سطح بسیار مهم را توصیف کرده ایم که دقیقاً اساس سیگنال RSI هستند و نقش مهمی در این شاخص دارند.
سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار ، قیمت غیر جذاب برای خریداران و همچنین عجله فروشندگان را می بینیم ، در این صورت شرایطی وجود دارد که فروش شدید در بازار و با حجم زیادی رخ دهد. در این شرایط ، نمودار RSI سطح 30 را با گذشت زمان می شکند و شاخص زیر 30 را نشان می دهد. ورود دوباره به بازار افزایش می یابد. در این شرایط ، RSI شروع به افزایش می کند و هنگامی که سطح 30 از پایین به بالا شکسته شود ، سیگنال خرید را صادر می کند. سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار به تدریج قیمت ها را افزایش می دهد و این روند تا زمانی که قیمت ها برای خریداران جذاب باشد ادامه خواهد یافت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای شدید وضعیتی به نام اشباع ایجاد می کند ، در این صورت غول بزرگ سرمایه به تدریج به فروش می رسد و با کاهش خریداران در بازار ، قیمت های پایین تر جذاب تر می شود. آنها می گویند که این باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه گذاری می شود. در این حالت ، شاخص RSI در منطقه اشباع خرید (بالاتر از 70) کاهش می یابد و عدم موفقیت سطح 70 خبر خوبی برای دارندگان این سهام نخواهد بود ، این بدان معنی است که تمایل زیاد سرمایه گذاران برای فروش بیشتر است. واگرایی در RSI این شاخص یکی از بهترین شاخص های تشخیص واگرایی است و اگر آنها با MAKDI در مورد ضعف در روند موافق باشند ، به احتمال زیاد باید بازده قیمت را ببینیم. واگرایی در RSI هنگامی اتفاق می افتد که ما شاهد عدم تطابق بین نمودار قیمت و نمودار RSI هستیم ، در این صورت ما ضعف در روند را مشاهده می کنیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را به طور کامل تغییر دهد. خط روند در نمودار RSI یکی از تکنیک های مورد استفاده برخی از تحلیلگران ، تکنیک ترسیم خط روند روی نشانگر RSI است که در این صورت آنها از مناطق برگشتی یا شکستن خط روند سیگنال دریافت می کنند.
